2010年1月25日 星期一

相對強弱指標RSI

目前為市場所普遍使用的指標之一,其主要特點是計算某一段時間內多空買賣雙方力道,
把上漲視為買方力道,下跌視為賣方力道。而公式中RS即為買方力道與賣方力道的比。
RSI則是把相對強度的數值定義在0與100 之間,讓人更能方便參考使用。
而多天期的RSI(即n值較大)其訊號將更具參考性。RSI是一種相當可靠的動能指標。
一般以75以上代表買超,表示價格超漲為賣出訊號;
25以下代表賣超,表示價格超跌,為買進訊號。
RSI=100 - (100 / (1+RS))
其中RS為相對強度(Relative Strength,RS)=AUn / ADn
UPn(t)表示第t日的n日內收盤價上漲點數總和
DNn(t)表示第t日的n日內收盤價下跌點數總和
為了便於計算及平滑作用,通常以下式來計算:
UPn(t)=UPn(t-1) * (n-1) + 當日上漲點數
DNn(t)=DNn(t-1) * (n-1) + 當日下跌點數

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程式交易的作法

直接將下單策略放在API程式裡的優勢,在於沒有任何資料讀取的問題,所以下單的速度理所當然最快。速度次之的是利用RamDisk的機制讀取策略檔案,因為在電腦運作中,讀寫檔案是最耗時間的,所以硬碟的存取資料速度遠遠比不上記憶體存取速度。因此如果將交易訊號寫到檔案裡,再經由外部下單機讀取硬碟上該檔案訊號再下單,這中間的時間所花的時間通常會很久。在期貨交易裡,這樣所花的時間通常是交易者所無法接受,尤其是快市的時候,滑價所產生的損失,通常是非常可觀,因此能直接將交易訊號在第一時間送出下單,才是執行自動交易下單的基本需求,才能符合交易者在下單上的時間優勢。這也是我們一直建議的唯一方式來處理下單問題。各種下單方式的比較