2010年1月15日 星期五

移動平均線MA

會將移動平均線MA列為第一個技術分析說明的原因除了最簡單之外,
最重要的是我幫人家寫策略自動下單的參考依據MA為判斷也是最多,
當然他們的策略不只是單純MA而已..還有包還其他的參考依據,所以就選為第一個囉.
移動平均線是一條平滑的曲線,它代表著價格變化的平均成本及趨勢。

移動平均線基本上可以分三種
1.短期移動平均線--大多是取10日平均線(兩週)。
2.中期移動平均線--大多以24日移動平均線(月平均線)。另外還有72日移動平均線(季線)。
3.長期移動平均線--多以200天為準,在美國投資專家Gravlle Tosoph研究,認為200日移動平均線最具代表性。

至於移動平均線的買進及賣出時機--這其實都只是參考性質,意義不大.所以就不說了.

計算方法:多數直接用當日收盤價代替平均價
其計算公式為MA=(P1+…+Pn)÷n
P為每天收盤價格,n為日數。

不過期貨的特性好像都是用分鐘線來做判斷的依據..以日為單位通常都是股票,
期貨有用一分鐘..兩分鐘..五分鐘(我是用五分鐘)...15分鐘為單位畫出移動平均線圖..

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直接將下單策略放在API程式裡的優勢,在於沒有任何資料讀取的問題,所以下單的速度理所當然最快。速度次之的是利用RamDisk的機制讀取策略檔案,因為在電腦運作中,讀寫檔案是最耗時間的,所以硬碟的存取資料速度遠遠比不上記憶體存取速度。因此如果將交易訊號寫到檔案裡,再經由外部下單機讀取硬碟上該檔案訊號再下單,這中間的時間所花的時間通常會很久。在期貨交易裡,這樣所花的時間通常是交易者所無法接受,尤其是快市的時候,滑價所產生的損失,通常是非常可觀,因此能直接將交易訊號在第一時間送出下單,才是執行自動交易下單的基本需求,才能符合交易者在下單上的時間優勢。這也是我們一直建議的唯一方式來處理下單問題。各種下單方式的比較