2009年12月24日 星期四

與專職操盤人的聊天

昨天與一位朋友聊天,簡單介紹一下我對他的認識..他是專職的操盤人就是靠操自己的單子賺薪水生活費
的專家,不像我這種只是要在這市場上賺零用錢(因為還有正職工作),認識他有三年的時間了,
表示說他靠期貨的操單至少賺了三年的生活費用,如果以上班族的平均薪水來看..
每月5萬x36個月=180萬(最保守的估計),他的操作模式就是當沖,大多都是很短的trade單,
一天有可能下好幾百筆,也可能一整天都沒下單,主要就是搶短線,像他這一類的"自營商",
聽說還不少,看過他的使用工具主要是用excel的函數去做相關下單的判斷與資料整理,
他用excel函數的功力非常強,這是他拿手的工具,相信能在這市場賺到錢的人應該都會有自己的一套.
我應該要多找他請教和聊天,尤其是了解他的操盤心理想法,如何克服自己的恐懼與貪婪..諸如此類的問題..
相信他會很樂意分享...在這裡我給他一個代號..叫.."函數操盤人"..因為他用excel函數真的很厲害..

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程式交易的作法

直接將下單策略放在API程式裡的優勢,在於沒有任何資料讀取的問題,所以下單的速度理所當然最快。速度次之的是利用RamDisk的機制讀取策略檔案,因為在電腦運作中,讀寫檔案是最耗時間的,所以硬碟的存取資料速度遠遠比不上記憶體存取速度。因此如果將交易訊號寫到檔案裡,再經由外部下單機讀取硬碟上該檔案訊號再下單,這中間的時間所花的時間通常會很久。在期貨交易裡,這樣所花的時間通常是交易者所無法接受,尤其是快市的時候,滑價所產生的損失,通常是非常可觀,因此能直接將交易訊號在第一時間送出下單,才是執行自動交易下單的基本需求,才能符合交易者在下單上的時間優勢。這也是我們一直建議的唯一方式來處理下單問題。各種下單方式的比較