2009年12月19日 星期六

下單機程式開發到一半

11月初的時候,原本心血來潮要開發一個下單機程式,花了約一週的時間研究了一下單機的流程與做法,
發現其實下單機還蠻簡單的,但牽扯到下單訊號格式就要花點時間,因為每個訊號的來源是來自於不同的軟體,
有 Trade Station..有奇狐..有日盛HTS...等等,雖然他們的輸出訊號可以統一,但想到要去實際測試,就要花時間
去摸索各家的軟體...(目前我只熟悉 Trade Station),想到就傷腦筋,整個人就很懶,
不過我還是又另外花了一個星期開始寫下單機程式,進度大概完成三分之一時,
又接到兩個策略程式的撰寫專案,才讓下單機的程式暫停開發,
現在雖然有時間了,但回頭想想市場上幾個下單機的免費程式,其實都蠻完整的,
該有的功能都有,而且畫面美工又漂亮,讓我覺得還是算了,放棄開發下單機的計畫,
回過頭來想想還是將時間用來做其他新功能程式的撰寫,而且現在有好多新的想法要做,
還是自己排一下優先順序,下單機的事情就暫時忘記吧.

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程式交易的作法

直接將下單策略放在API程式裡的優勢,在於沒有任何資料讀取的問題,所以下單的速度理所當然最快。速度次之的是利用RamDisk的機制讀取策略檔案,因為在電腦運作中,讀寫檔案是最耗時間的,所以硬碟的存取資料速度遠遠比不上記憶體存取速度。因此如果將交易訊號寫到檔案裡,再經由外部下單機讀取硬碟上該檔案訊號再下單,這中間的時間所花的時間通常會很久。在期貨交易裡,這樣所花的時間通常是交易者所無法接受,尤其是快市的時候,滑價所產生的損失,通常是非常可觀,因此能直接將交易訊號在第一時間送出下單,才是執行自動交易下單的基本需求,才能符合交易者在下單上的時間優勢。這也是我們一直建議的唯一方式來處理下單問題。各種下單方式的比較