昨天聽到一位朋友說,停損出場有滑價的問題,查了一下原因才發現是因為價格波動太快,
朋友的停損點又是設在當日新低的價格...在一波急殺的走勢..價格突破當日新低,
他的多單被洗了出場,這就是典型的"阻殺程式交易的手法"..
最近越來越多人投入程式交易的領域裡,最基本的程式交易進出場的判斷就是以當日最高最底點為停損出場的依據,所以如果有觀察期貨價格的變化,
可以很明顯的看出在當日破當日新高或新低時,總是急漲或急拉,主要是因為
固定的停損單子一起平倉,產生一股向上或向下的量能,而且通常這些單子
都是以市價殺出,將價格推高或殺低,而阻殺這些單子的人可以很容易在掛
(高點+N)賣出...或是(低點-N)買進..來賺這中間的價差點數,而移動停損是可以
避免自己單子被錯殺,再加上自己可以設定參數,就不會成為海龜湯裡的一隻海龜了.