2010年2月8日 星期一

自己的一套看盤模式(與期貨超業的對話III)

在這期貨市場的交易人裡,通常都會有自己的一套看盤方式來判斷自己的進出場,
有的人是參考技術線型指標,有的人是以交易價量多空比(三大法人與散戶未平
倉口數..等) ,也有人是以現貨與期貨價差相關的數值當作參考,不管用什麼方式
都是經過長時間的觀察經驗,所以大家對自己的看盤能力都會有高估的狀況,
因為大家都相信自己可以在這個期貨市場上賺到錢,如果有虧錢的話..
就是因為個性心理因素所造成,而不是操作模式出問題.聽到期貨超業說到這一段,
我完全能理解,因為我接了很多程式交易自動下單的案子,每個人都是深信不疑
他的操作策略,每個人都說他的方式一定會賺錢,也因為這樣的信念下他們才會花錢
請我寫自動下單策略程式,過說真的大多數的人都是用觀察的方式,而沒有用數據
去做歷史資料回測的動作.這就是大多數的期貨交易人的想法.我也曾經是這樣的
一個交易人.

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程式交易的作法

直接將下單策略放在API程式裡的優勢,在於沒有任何資料讀取的問題,所以下單的速度理所當然最快。速度次之的是利用RamDisk的機制讀取策略檔案,因為在電腦運作中,讀寫檔案是最耗時間的,所以硬碟的存取資料速度遠遠比不上記憶體存取速度。因此如果將交易訊號寫到檔案裡,再經由外部下單機讀取硬碟上該檔案訊號再下單,這中間的時間所花的時間通常會很久。在期貨交易裡,這樣所花的時間通常是交易者所無法接受,尤其是快市的時候,滑價所產生的損失,通常是非常可觀,因此能直接將交易訊號在第一時間送出下單,才是執行自動交易下單的基本需求,才能符合交易者在下單上的時間優勢。這也是我們一直建議的唯一方式來處理下單問題。各種下單方式的比較