2009年11月3日 星期二

期貨日記10/30

前一天美股大漲199點,但今天台股開盤的價格真的是很低,
有點不是很協調..這倒底是好還是不好..真的是讓人對台股盤勢會有保守的想法,
盤中漲跌盤整...後來就一路往下修正,台指收盤前還有一波急殺的走勢...
真的是很詭異的盤勢...
張貼者： 當個快樂的期貨人 於 上午8:20

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程式交易的作法

直接將下單策略放在API程式裡的優勢,在於沒有任何資料讀取的問題,所以下單的速度理所當然最快。速度次之的是利用RamDisk的機制讀取策略檔案,因為在電腦運作中,讀寫檔案是最耗時間的,所以硬碟的存取資料速度遠遠比不上記憶體存取速度。因此如果將交易訊號寫到檔案裡,再經由外部下單機讀取硬碟上該檔案訊號再下單,這中間的時間所花的時間通常會很久。在期貨交易裡,這樣所花的時間通常是交易者所無法接受,尤其是快市的時候,滑價所產生的損失,通常是非常可觀,因此能直接將交易訊號在第一時間送出下單,才是執行自動交易下單的基本需求,才能符合交易者在下單上的時間優勢。這也是我們一直建議的唯一方式來處理下單問題。各種下單方式的比較